بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر نوسانات صادرات و واردات در ایران

این پایان نامه به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر حجم و نوسانات صادرات و واردات می پردازد. این تحقیق با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1386 و الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) به بررسی موضوع می پردازد. جهت محاسبه متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر، نوسانات صادرات و نوسانات واردات از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (garch) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز واقعی موثر باعث زیادتر شدن نوسانات صادرات و نوسانات واردات می شود. البته این تأثیر ناچیز می باشد. افزایش در نرخ ارز واقعی موثر، نوسانات صادرات کشور را افزایش می دهد اما تأثیر این متغیر بر نوسانات واردات معنادار نمی باشد. نوسانات صادرات کشور تحت تأثیر تغییر در gdp واقعی شرکای تجاری قرار نمی گیرد. همچنین نتایج بیانگر این است که رابطه معکوس میان نوسانات نرخ ارز واقعی موثر با حجم صادرات و واردات وجود دارد. افزایش در gdp ایران سبب افزایش حجم واردات کشور و افزایش در gdp واقعی شرکای تجاری سبب افزایش حجم صادرات خواهد شد. علاوه بر این مطابق انتظار افزایش نرخ ارز واقعی موثر سبب افزایش صادرات و کاهش واردات کشور ایران می شود.